- main.py 의 lifespan 시작 시 idempotent migration 적용 + symbols 비어있으면 pykrx 로 전 종목 시드
- BOOTSTRAP_DISABLED=1 / SCHEDULER_DISABLED=1 env 로 비활성 가능 (테스트 용)
- 실패해도 서버는 뜨고 /health/db 가 진단 제공
리뷰어 지적 1번 (cold-start 시 /api/refresh 404) 해결.
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- GET /api/symbols/search?q=...&seed_only= : trigram + prefix + ILIKE 합산 정렬
- GET /api/symbols/{code} : 메타
- GET /api/chart/{code}?days=N&include_* : OHLCV + 일별 감성 + 외인기관거래대금
- POST /api/predict/{code}?horizons=1,3,5 : on-demand 앙상블 예측 + DB 적재
(user_triggered=TRUE)
- GET /api/predict/{code}/latest : 최신 base_date 의 예측 묶음 + base_close
(UI 가 차트 마지막 점에 이어 붙임)
- GET /api/metrics/{code}?window_days=N : 종목 단위 hit_rate / mae (model, horizon 별)
- GET /api/metrics?window_days=N : 전체 누적
- GET /api/news/{code}?source=&limit= : 최신순 뉴스/공시 목록 (감성 점수 포함)
main.py 에 6개 라우터 모두 include.
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- backend/app/models/lgbm.py: 종목 × horizon 별 LightGBM 회귀(y_ret_h)
+ 다중분류(y_dir_h, 3-class). joblib 으로 backend/data/models/{code}_h{H}_*.pkl
저장. early_stopping(30). predict_one() 으로 최신 영업일 피처에 추론.
- backend/app/models/weights.py: ensemble_weights 테이블 IO,
default w_chronos=0.6 / w_lgbm=0.4 (DB 행 없으면 fallback).
- backend/app/models/ensemble.py: Chronos sample 분포 + LGBM regression+cls
결합. point/q10/q90 + prob_up/flat/down + direction 라벨. 한쪽 모델
실패 시 다른 쪽 단독 fallback (cold start: chronos 단독).
- backend/app/pipelines/predict_one.py: predict_and_store(). 결과를
predictions 테이블에 UPSERT, user_triggered 누적 OR. base_date = 마지막
ohlcv 거래일, target_date = base_date + H 영업일(주말 스킵, 공휴일은
매칭잡에서 자연 보정).
- backend/app/pipelines/match_outcomes.py: target_date == d 인
user_triggered=TRUE 예측을 d 의 실제 종가와 매칭 → prediction_outcomes
적재. direction_hit(±0.3% flat band) + abs_error. 실제 종가 없으면
자연 skip.
- backend/app/pipelines/retrain_weekly.py: 시드 10종목 × H 재학습 +
최근 30일 model_performance 적재.
- backend/app/db/migrations/003_ensemble_weights.sql: (code, horizon) →
(w_chronos, w_lgbm, hit_rate_*, sample_count).
- backend/app/pipelines/scheduler.py:
daily_batch : 평일 16:00 KST
match_outcomes : 평일 16:30 KST ← 사용자가 확정한 매칭 시점
retrain_weekly : 일요일 02:00 KST
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- backend/app/nlp/finbert.py: snunlp/KR-FinBert-SC 어댑터.
- score = P(pos) - P(neg) ∈ [-1, +1], label = argmax (neg/neu/pos)
- 768d mean-pooled last hidden state → news.embedding (VECTOR) 저장
- settings.huggingface_token 인증, lazy singleton, cuda/cpu auto
- backend/app/nlp/score_news.py: news 테이블에서 sentiment_score IS NULL
행을 배치 스코어 → UPDATE (... embedding=(:e)::vector). 종목 필터 + limit 옵션.
- backend/app/db/migrations/002_sentiment_view.sql: v_sentiment_daily 뷰.
종목·KST 일별 n_articles, mean_score, pos/neg/neu_ratio, weighted_score
(naver_finance 1.0 / google_rss 0.7 / dart 0.5).
- backend/app/db/migrate.py: 이미 실행 중인 DB 에 새 SQL 마이그레이션 적용용
CLI. 모든 SQL 파일은 idempotent.
- refresh_one.py: refresh 끝에 종목당 200건까지 finbert 스코어, finbert
SourceStatus 를 RefreshReport 에 추가.
- daily_batch.py: 모든 종목 처리 후 score_pending_news(limit=2000) 로 mop-up.
모델 캐시는 docker-compose hf_cache 볼륨(/root/.cache/huggingface).
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사용자 확정: 예측 차트와 실제 차트 매칭은 다음 거래일 장이 끝나는 시점으로.
- README.md: 매칭 배치 시각을 KRX 정규장 마감(15:30) 후 종가 확정 시점
(16:00 ~ 16:30 KST 사이) 으로 명시. 주말/공휴일은 다음 거래일로 이월.
- scheduler.py docstring: Phase 4 슬롯을 "16:30 KST 평일 prediction_outcomes
매칭 배치" 로 구체화. 추론은 on-demand 만 사용한다는 점도 명시.
코드 동작 변화 없음(스케줄러는 아직 daily_batch 1개 잡만 등록).
Phase 4 진입 시 이 정책대로 매칭 잡을 추가.
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10종목 시드 + pykrx OHLCV / 외인·기관 거래대금, KIS read-only EOD, OpenDART
공시, 네이버 금융 뉴스 스크레이퍼, 구글 뉴스 RSS, yfinance 거시(KOSPI/KOSDAQ/
USDKRW/US10Y) fetcher 를 추가하고 refresh_one / daily_batch / backfill /
APScheduler(16:00 KST) 파이프라인으로 묶음.
- backend/app/seed: 10종목 시드 (대형/고변동/테마/플랫폼/방어)
- backend/app/fetch: pykrx, kis, dart, news, macro, symbols_seed
- backend/app/pipelines: refresh_one, daily_batch, backfill(CLI), scheduler
- backend/app/api/refresh.py: POST /api/refresh/{code}?lookback_days=N
- backend/app/main.py: lifespan 으로 스케줄러 기동/종료, /health/keys 추가
- README: .env 복사 안내 보강
스모크 테스트 (실제 키 사용) 결과:
KIS token : ok (token 346자 발급)
KIS daily : 005930 11rows
DART list : 005930 30일 10건
Naver news : 005930 12건
Google RSS : "삼성전자" 92건
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